分形市場分析—將混沌理論應用到投資與經(jīng)濟理論內容簡介
本書作者埃德加·E·彼得斯即備受稱贊的《資本市場的混沌與秩序》一書的作者。該書是關于各個層次的金融專業(yè)人員如何在實踐中運用混沌理論的一本經(jīng)典著作。曾被《商業(yè)周刊》稱為“市場混沌學家的圣經(jīng)”�！督鹑诜治銎诳�》更將它標榜為“過去幾年里最具刺激性的金融書籍”。    彼得斯是金融市場混沌理論方面的首要權威。作為PanAgora資產(chǎn)管理公司的系統(tǒng)資產(chǎn)分配的高級管理者，他經(jīng)營的資產(chǎn)韶過45億美元，而且對混沌和分形的理論與應用進行了廣泛的研究。
        《分形市場分析》一書用更實際的方法研究了隨機性和確定性。這些隨機性和確定性顯示出當今股票、債券與商品市場的特性。通過使用分形和重標極差加上非線性動態(tài)模型，彼得斯解釋了湍流市場行為。對于風險和易變性以及非神秘化的價格與市場運動，彼得斯顯示出了清新的洞察力。無論你的交易或投資目標如何，本書都向你傳遞了你所需要的實用經(jīng)濟學和數(shù)學結構，以提高你的資產(chǎn)評價和資產(chǎn)組合選擇戰(zhàn)略。在本書中你將發(fā)現(xiàn)：
        混沌理論如何解釋和預測諸如大潰退、恐慌和崩潰這類市場“不規(guī)則”現(xiàn)象；
        如何將強有力的和精確的重標極差分析運用到你具有特定興趣的領域；
        如何確定或構建周期和非周期市場以及經(jīng)濟循環(huán)的數(shù)量和長度。

目錄
叢書總序
中文版序言
前言
致謝
作者簡介
第Ⅰ篇分形時間序列
1分形時間序列介紹
1．1分形空間
1．2分形時間
1．3分形數(shù)學
1．4混沌游戲
1．5何為分形
1．6分形維
1．7分形市場分析
2高斯假設的失敗
2．1資本市場理論
2．2市場的統(tǒng)計特征
2．3易變性的期限結構
2．4有界集
2．5小結
3分形市場假說
3．1再訪有效市場理論
3．2穩(wěn)定市場與有效市場
3．3流動性的來源
3．4信息集與投資起點
3．5再訪市場的統(tǒng)計特性
3．6分形市場假說
3．7小結
第Ⅱ篇分形的(R／S)分析
4測度記憶——赫斯特過程與R／S分析
4．1背景：R／S分析的發(fā)展
4．2王牌效果
4．3隨機和持續(xù)：解讀赫斯特指數(shù)
4．4R／S分析：實際操作指南
4．5一個例子：日元／美元的匯率
5檢驗R／S分析
5．1隨機零假設
5．2隨機模型
5．3小結
6發(fā)現(xiàn)循環(huán)：周期與非周期
6．1周期循環(huán)
6．2非周期循環(huán)
6．3小結
第Ⅲ篇應用分形分析
7案例研究方法
7．1方法論
7．2數(shù)據(jù)
7．3穩(wěn)定性分析
8道·瓊斯工業(yè)股票，1888～1990年：一個理想的數(shù)據(jù)集
8．1觀測值個數(shù)與時間長度
8．220日收益
8．35日收益
8．4逐日收益
8．5穩(wěn)定性分析
8．6原始數(shù)據(jù)與序列相關
8．7小結
9S&P500標記數(shù)據(jù)，1989—1992年：過量抽樣問題
9．1未調整的數(shù)據(jù)
9．2AR(1)的殘差
9．3暗示
10易變性：反持續(xù)性研究
10．1現(xiàn)實的易變性
10．2暗示的易變性
10．3小結
11不足抽樣問題：黃金與英國的通貨膨脹
11．1不足抽樣類型Ⅰ：大少的時間
11．2不足抽樣類型Ⅱ：太低的頻率
11．3兩個不確定的研究
11．4小結
12通貨：一個真實的赫斯特過程
12．1數(shù)據(jù)
12．2日元／美元
12．3馬克／美元
12．4英鎊／美元
12．5日元／英鎊
12．6小結
第Ⅳ篇分形噪聲
13分形噪聲與R／S分析
13．1噪聲的色彩
13．2粉紅噪聲：013．3黑噪聲：0．5013．4鏡子效應
13．5分形差分化：ARFIMA模型
13．6小結
14分形統(tǒng)計
14．1分形(穩(wěn)定)的分布
14．2加法下的穩(wěn)定性
14．3分形分布的特征
14．4測量(a)
14．5測量概率
14．6無限可分性與IGARCH
14．7小結
15應用分形統(tǒng)計
15.1資產(chǎn)組合選擇
15．2期權評價
15．3小結
第V篇噪聲混沌
16噪聲混沌與R／S分析
16．1信息與投資者
16．2混沌
16．3應用R／S分析
16．4區(qū)別來自分形噪聲的噪聲混沌
16．5小結
17分形統(tǒng)計，噪聲混沌與FMH
17．1頻率分布
17．2易變性期限結構
17．3增時序的標準差與均