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      通達信FINANCE(68)Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))函數(shù)

      日期:2018-10-18 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)

      通達信FINANCE(68)Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))函數(shù)定義:

      FINANCE(68)函數(shù)  Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))

       Delta值,又稱對沖值,指的是衡量標的資產(chǎn)價格變動時,期權(quán)價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權(quán)價格變化/標的資產(chǎn)的價格變化。期權(quán)的風險指標通常用希臘字母來表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值、charm值等。Delta值(δ),又稱對沖值:是衡量標的資產(chǎn)價格變動時,期權(quán)價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權(quán)價格變化/標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格變化。 認購期權(quán)的Delta值為正數(shù)(范圍在0和+1之間),因為股價上升時,認購期權(quán)的價格也會上升。認沽期權(quán)的Delta值為負數(shù)(范圍在-1和0之間),因為股價上升時,認沽期權(quán)的價格即會下降。等價認購期權(quán)之Delta值會接近0.5,而等價認沽期權(quán)的則接近-0.5。

      通達信FINANCE(68)Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))函數(shù)更新時間:2018-10-18
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