頭寸
　　
　　是一種市場約定，既未進行對沖處理的買或賣期貨合約數(shù)量。對買進者，稱處于多頭頭寸；對賣出者，稱處于空頭頭寸。
　　
　　賣空
　　
　　看跌價格并賣出期貨合約稱賣空。
　　
　　期貨貼水與期貨升水
　　
　　在某一特定地點和特定時間內(nèi)，某一特定商品的期貨價格高于現(xiàn)貨價格稱為期貨升水；期貨價格低于現(xiàn)貨價格稱為期貨貼水。
　　
　　正向市場
　　
　　在正常情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格。
　　
　　反向市場
　　
　　在特殊情況下，期貨價格低于現(xiàn)貨價格。
　　
　　持倉
　　
　　交易者手中持有合約稱為持倉。
　　
　　斬倉
　　
　　在交易中，所持頭寸與價格走勢相反，為防止虧損過多而采取的平倉措施。
　　
　　牛市
　　
　　處于價格上漲期間的市場。
　　
　　熊市
　　
　　處于價格下跌期間的市場。
　　
　　開倉
　　
　　指期貨交易者買入或者賣出期貨合約的行為。
　　
　　平倉
　　
　　是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為。
　　
　　持倉量
　　
　　是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數(shù)量。
　　
　　持倉限額
　　
　　是指期貨交易所對期貨交易者的持倉量規(guī)定的最高數(shù)額。
　　
　　撮合成交
　　
　　是指期貨交易所的計算機交易系統(tǒng)對交易雙方的交易指令進行配對的過程。
　　
　　最小變動價位
　　
　　是指期貨合約的單位價格漲跌變動的最小值。
　　
　　每日價格最大波動限制
　　
　　是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
　　
　　期貨合約交割月份
　　
　　是指期貨合約規(guī)定進行實物交割的月份。
　　
　　最后交易日
　　
　　是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最后一個交易日。
　　
　　期貨合約的交易價格
　　
　　是指該期貨合約的交割標準品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。
　　
　　開盤價
　　
　　是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。集合競價未產(chǎn)生成交價格的, 以集合競價后第一筆成交價為開盤價。
　　
　　收盤價
　　
　　是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價格。
　　
　　當(dāng)日結(jié)算價
　　
　　是指某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當(dāng)日無成交價格的,以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價。
　　
　　漲跌停板
　　
　　當(dāng)某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。
　　
　　成交價格
　　
　　交易所計算機自動撮合系統(tǒng)將買賣申報指令以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行排序, 當(dāng)買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：
　　
　　當(dāng) bp≥sp≥cp,則：最新成交價=sp
　　
　　bp≥cp≥sp,最新成交價=cp
　　
　　cp≥bp≥sp,最新成交價=bp
　　
　　最高價
　　
　　最高價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中的最高成交價格。
　　
　　最低價
　　
　　最低價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中的最低成交價格。
　　
　　最新價
　　
　　最新價是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時成交價格。
　　
　　漲跌
　　
　　漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結(jié)算價之差。
　　
　　最高買價
　　
　　最高買價是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請買入的即時最高價格。
　　
　　最低賣價
　　
　　最低賣價是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時最低價格。
　　
　　申買量
　　
　　申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價位申請買入的下單數(shù)量。
　　
　　申賣量
　　
　　申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價位申請賣出的下單數(shù)量。
　　
　　成交量
　　
　　成交量是指某一合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。
　　
　　持倉量
　　
　　持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。
　　
　　限價指令
　　
　　指執(zhí)行時必須按限定價格或更好價格成交的指令
　　
　　取消指令
　　
　　指投資者要求將某一指定指令取消的指令。
　　
　　開盤集合競價
　　
　　在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。
　　
　　集合競價最大成交量原則
　　
　　即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。若有多個價位滿足最大成交量原則，則開盤價取與前一交易日結(jié)算價最近的價格。
　　
　　新上市合約的掛盤基準價
　　
　　由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板的依據(jù)。
　　
　　交易編碼
　　
　　是指會員按照本細則編制的用于客戶進行期貨交易的專用代碼
　　
　　強制減倉
　　
　　是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當(dāng)日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(或非經(jīng)紀會員，下同)按持倉比例自動撮合成交。
　　
　　合約單位凈持倉盈虧
　　
　　是指客戶該合約的單位凈持倉按其凈持倉方向的持倉均價與當(dāng)日結(jié)算價之差計算的盈虧。
　　
　　風(fēng)險警示制度
　　
　　當(dāng)交易所認為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險。
　　
　　強行平倉制度
　　
　　對會員或投資者違規(guī)超倉的或者未按規(guī)定及時追加交易保證金的，以及其他違規(guī)行為的，交易所對違規(guī)會員采取強行平倉措施。