浙商證券研究報告：研究報告：異動股策略行業(yè)精選周報：異動股策略是我們于 2011.7.18 日開發(fā)的一套量化選股策略。 該策略的核心 思想是挖掘市場上與大盤走勢不同并處于上漲階段的個股。我們通過在傳 統(tǒng)的動量策略的基礎(chǔ)上引入了多空強弱指標(biāo) RSI，并對觀察期內(nèi)漲幅過大 的股票做了一定的剔除。 上周滬深股市先抑后仰，房地產(chǎn)、金融股等大盤股表現(xiàn)強勢。而中小盤股 則略有回落。其中滬深 300 下漲了 0.02%，等權(quán)重的異動股策略下跌了 0.89%，按行業(yè)市值權(quán)重的異動股策略則下跌了 1.09%。 針對于精選的行業(yè)，模型于 2012 年 4 月 16 號換倉。最新一期的股票組合 為正虹科技、平莊能源、廣匯股份、岳陽興長、湖南海利、魯銀投資、贛 鋒鋰業(yè)、亞泰集團、中國海誠、奧 特 迅、巨輪股份、華昌達、陽光照明、 新 嘉 聯(lián)、中通客車、模塑科技、大華股份、洽洽食品、人福醫(yī)藥、達安 基因、深圳燃?xì)狻⑸虾�機場、華僑城Ａ、保利地產(chǎn)、國元證券、峨眉山Ａ、 廣聯(lián)達、數(shù)字政通......